Optimisation et contr�le stochastique appliqu�s � la finance
Pham, Huy�n.
Optimisation et contr�le stochastique appliqu�s � la finance [electronic resource] / by Huy�n Pham. - XVI, 188 p. online resource. - Math�matiques & Applications, 61 1154-483X ; . - Math�matiques & Applications, 61 .
Quelques �l�ments d'analyse stochastique -- Probl`emes d'optimisation stochastique. Exemples en finance -- Approche EDP classique de la programmation dynamique -- Approche des �quations de Bellman par les solutions de viscosit� -- M�thodes d'�quations diff�rentielles stochastiques r�trogrades -- M�thodes martingales de dualit� convexe.
L'objectif et l'originalit� de ce livre est de pr�senter les diff�rents aspects et m�thodes utilis�s dans la r�solution des probl�mes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus sp�cifiques � la finance: gestion de portefeuille, couverture d'options, investissement optimal. Nous avons inclus certains d�veloppements r�cents sur le sujet sans chercher a priori la plus grande g�n�ralit�. Nous avons voulu une exposition graduelle des m�thodes math�matiques en pr�sentant d'abord les id�es intuitives puis en �non�ant pr�cis�ment les r�sultats avec des d�monstrations compl�tes et d�taill�es. Nous avons aussi pris soin d'illustrer chacune des m�thodes de r�solution sur de nombreux exemples issus de la finance. Nous esp�rons ainsi que ce livre puisse �tre utile aussi bien pour des �tudiants que pour des chercheurs du monde acad�mique ou professionnel int�ress�s par l'optimisation et le contr�le stochastique appliqu�s � la finance.
9783540737377
10.1007/978-3-540-73737-7 doi
Mathematics.
Applied mathematics.
Engineering mathematics.
Economics, Mathematical.
System theory.
Calculus of variations.
Probabilities.
Mathematics.
Applications of Mathematics.
Systems Theory, Control.
Calculus of Variations and Optimal Control; Optimization.
Quantitative Finance.
Probability Theory and Stochastic Processes.
T57-57.97
519
Optimisation et contr�le stochastique appliqu�s � la finance [electronic resource] / by Huy�n Pham. - XVI, 188 p. online resource. - Math�matiques & Applications, 61 1154-483X ; . - Math�matiques & Applications, 61 .
Quelques �l�ments d'analyse stochastique -- Probl`emes d'optimisation stochastique. Exemples en finance -- Approche EDP classique de la programmation dynamique -- Approche des �quations de Bellman par les solutions de viscosit� -- M�thodes d'�quations diff�rentielles stochastiques r�trogrades -- M�thodes martingales de dualit� convexe.
L'objectif et l'originalit� de ce livre est de pr�senter les diff�rents aspects et m�thodes utilis�s dans la r�solution des probl�mes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus sp�cifiques � la finance: gestion de portefeuille, couverture d'options, investissement optimal. Nous avons inclus certains d�veloppements r�cents sur le sujet sans chercher a priori la plus grande g�n�ralit�. Nous avons voulu une exposition graduelle des m�thodes math�matiques en pr�sentant d'abord les id�es intuitives puis en �non�ant pr�cis�ment les r�sultats avec des d�monstrations compl�tes et d�taill�es. Nous avons aussi pris soin d'illustrer chacune des m�thodes de r�solution sur de nombreux exemples issus de la finance. Nous esp�rons ainsi que ce livre puisse �tre utile aussi bien pour des �tudiants que pour des chercheurs du monde acad�mique ou professionnel int�ress�s par l'optimisation et le contr�le stochastique appliqu�s � la finance.
9783540737377
10.1007/978-3-540-73737-7 doi
Mathematics.
Applied mathematics.
Engineering mathematics.
Economics, Mathematical.
System theory.
Calculus of variations.
Probabilities.
Mathematics.
Applications of Mathematics.
Systems Theory, Control.
Calculus of Variations and Optimal Control; Optimization.
Quantitative Finance.
Probability Theory and Stochastic Processes.
T57-57.97
519