TY  - BOOK
AU  - Pham,Huy�n.
ED  - SpringerLink (Online service)
TI  - Optimisation et contr�le stochastique appliqu�s � la finance
T2  - Math�matiques & Applications,
SN  - 9783540737377
AV  - T57-57.97 
U1  - 519 23
PY  - 2007///
CY  - Berlin, Heidelberg
PB  - Springer Berlin Heidelberg
KW  - Mathematics
KW  - Applied mathematics
KW  - Engineering mathematics
KW  - Economics, Mathematical
KW  - System theory
KW  - Calculus of variations
KW  - Probabilities
KW  - Applications of Mathematics
KW  - Systems Theory, Control
KW  - Calculus of Variations and Optimal Control; Optimization
KW  - Quantitative Finance
KW  - Probability Theory and Stochastic Processes
N1  - Quelques �l�ments d'analyse stochastique -- Probl`emes d'optimisation stochastique. Exemples en finance -- Approche EDP classique de la programmation dynamique -- Approche des �quations de Bellman par les solutions de viscosit� -- M�thodes d'�quations diff�rentielles stochastiques r�trogrades -- M�thodes martingales de dualit� convexe
N2  - L'objectif et l'originalit� de ce livre est de pr�senter les diff�rents aspects et m�thodes utilis�s dans la r�solution des probl�mes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus sp�cifiques � la finance: gestion de portefeuille, couverture d'options, investissement optimal. Nous avons inclus certains d�veloppements r�cents sur le sujet sans chercher a priori la plus grande g�n�ralit�. Nous avons voulu une exposition graduelle des m�thodes math�matiques en pr�sentant d'abord les id�es intuitives puis en �non�ant pr�cis�ment les r�sultats avec des d�monstrations compl�tes et d�taill�es. Nous avons aussi pris soin d'illustrer chacune des m�thodes de r�solution sur de nombreux exemples issus de la finance. Nous esp�rons ainsi que ce livre puisse �tre utile aussi bien pour des �tudiants que pour des chercheurs du monde acad�mique ou professionnel int�ress�s par l'optimisation et le contr�le stochastique appliqu�s � la finance
UR  - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-73737-7
ER  -